Que es la reserva matematica

Contenidos
  1. Cálculo matemático de las reservas en los seguros de vida
    1. Ej: Ecuación lineal Aplicación: Reservas de petróleo
    2. Reservas netas de primas y cálculo recursivo
    3. Ratio de reserva y multiplicador monetario

Cálculo matemático de las reservas en los seguros de vida

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En el ámbito de los seguros, una reserva actuarial es una reserva constituida para hacer frente a futuras responsabilidades en materia de seguros. Generalmente es igual al valor actual actuarial de los flujos de caja futuros de un evento contingente. En el contexto de los seguros, una reserva actuarial es el valor actual de los flujos de caja futuros de una póliza de seguros y el pasivo total de la aseguradora es la suma de las reservas actuariales de cada póliza individual. Las aseguradoras reguladas están obligadas a mantener activos compensatorios para pagar este pasivo futuro.

De ello se deduce que el valor actual de la pérdida para la aseguradora si la persona fallece en t años es igual al valor actual de la prestación por fallecimiento menos el valor actual de las primas.

Ej: Ecuación lineal Aplicación: Reservas de petróleo

Para prever la cantidad de dinero que necesitan en reservas para siniestros, las aseguradoras utilizan métodos complejos, basados en datos y cálculos matemáticos. También emplean distintos tipos de reservas de siniestros para mitigar el riesgo de siniestros superiores a los previstos y siniestros que los asegurados aún no han comunicado. El nivel de financiación que un proveedor destina a una reserva para siniestros puede repercutir en las primas de los asegurados.

Una reserva para siniestros es una cuenta creada por una compañía de seguros para pagar siniestros futuros. La financiación de una reserva para siniestros se basa en una proyección de la cantidad de dinero necesaria para pagar siniestros no liquidados o no declarados.

Para entender cómo funcionan las reservas para siniestros, es importante saber qué significan "siniestro" y "reserva". Cuando usted presenta una reclamación al seguro, está presentando una demanda para recibir un acuerdo monetario de la aseguradora por una pérdida cubierta por una póliza. Por ejemplo, si un incendio destruye su cocina, puede presentar una reclamación contra la cobertura de su seguro de hogar.

Una reserva es dinero destinado a un fin específico. Una reserva para siniestros es el dinero que una compañía de seguros debe apartar para pagar siniestros. Por lo tanto, si su compañía aprueba su reclamación de seguro de hogar tras el incendio de la cocina, sacará dinero de su reserva de siniestros para pagarle.

Reservas netas de primas y cálculo recursivo

Dado un contrato de seguro o renta vitalicia y una duración k, la reserva en el momento k se define exactamente igual que en la definición 2.7. Es el importe que el asegurador necesita en el momento k para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Calcular las reservas para cada póliza es una importante responsabilidad del actuario, conocida como valoración. El asegurador quiere estar seguro de que los fondos disponibles, junto con las primas futuras y los beneficios de las inversiones, son suficientes para pagar las prestaciones futuras prometidas. Es importante dominar a fondo el concepto de reservas de seguros y rentas vitalicias para comprender y analizar adecuadamente la naturaleza de estos contratos.

A lo largo de este capítulo abordaremos el siguiente modelo. Como es habitual, partimos de una función fija de descuento de la inversión v y de una tabla de vida. Tenemos un contrato emitido en (x) con el vector de prestación por fallecimiento b, el vector de prestación por anualidad c y el vector de prima π. (Por simplicidad omitiremos la posibilidad de pagos garantizados en nuestra discusión, pero esta característica puede incorporarse fácilmente si se desea). Recordemos que en el apartado 5.5 podemos considerar las prestaciones por fallecimiento como un vector de prestaciones vitalicias b*wx, donde (wx)k = v(k, k + 1)qx + k. A continuación, podemos formar el vector de flujo de caja neto

Ratio de reserva y multiplicador monetario

Por supuesto, un estudio de reservas consiste en planificar para disponer de fondos suficientes para "acontecimientos" futuros. La discusión sobre las filosofías del estudio se dejará para otra ocasión. La mayoría de los estudios se realizan agrupando todos los gastos futuros. A menudo se descuida la distribución de los fondos por componentes, porque realmente no se presta a lo que la asociación considera adecuadamente financiado.

Consideremos un caso sencillo en el que usted tiene previsto realizar una compra en el futuro. Hoy tiene una parte de los fondos necesarios en una cuenta, por lo que tendrá que hacer aportaciones periódicas a la misma para hacer frente a la futura compra. Si la cuenta no devenga intereses, las aportaciones son bastante sencillas de calcular. Pero la mayoría de las cuentas devengan intereses y estos pueden tener un efecto considerable en la contribución necesaria. En Reserve Analyst utilizamos un motor matemático financiero que calcula los números. Puede encontrar una descripción de las matemáticas buscando anualidad y anualidad debida en la web.

Como puede ver, esto es sólo una aproximación de los fondos necesarios cuando hay que tener en cuenta el interés de las reservas y la inflación del componente, (coste futuro). Hay fórmulas más complicadas que tienen en cuenta la inflación y el interés, pero esto se hace sólo para acercarse a un verdadero cálculo de la anualidad.

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